Meganiese - beurs strategieë

MechanicalMarketTiming is 'n suiwer meganiese impuls stelsel vir die handel die gewildste Beursverhandelde Fondse (ETF's), wat DIA is. SPY. en QQQ. Ons het die grootste finansiële dienste vir beleggers en handelaars wat wil voordeel te trek uit ons hoogs doeltreffende algoritme, in beide lomp en lomp markte. Ons stelsel is 'n suiwer kwantitatiewe tegniese benadering tot marktydsberekening wat nie interpretasie behels. Die stelsel nie voorspel of beweging voorspelling mark. Ons benadering is gebaseer op gereageer op aksie prys. Ons stelsel maak gebruik van 'n kombinasie van tendens volgende en momentum te verhandelbaar impulse te identifiseer. Tendens volgelinge gebruik wat ons reaktief tegniese ontleding noem. In plaas daarvan om die markte rigting voorspel, is ons benadering gerig om so gou as moontlik nadat hulle voorkom reageer op die markte bewegings. Dus, ons soek om te reageer op die mark, nie verwag nie. Ons fokus is dus op die identifisering van enige tendens / momentum ommekeer teen 'n betreklik vroeë stadium en na die nuwe tendens ry totdat die gewig van bewyse toon of bewys dat dit omgekeer. Dit word verder verduidelik in ons metode. As 'n lid sal jy weet wanneer om Lank en toe koop Verkoop Kort met die handel seine gegenereer vir DIA, verken en QQQ op grond van ons tyd-beproefde eie algoritmes vir enige mark toestand (lomp of lomp). Resultate van ons marktydsberekening Service ons rekord teen Koop-en-hou Opbrengste resultate van Jaar 2016 (die einde van die week naby: 2016/10/07) - In die jaar 2016 JTD, het ons lede baat 21.1 (17.8 DIA. 17.3 SPY. en 28.2 QQQ). Die koop-en-hou-strategie is tot 5.4 (4.7 DIA. 5.5 SPY. En 5.9 QQQ). Ons handel resultate beter as die koop-en-hou-strategie deur 15.7. 'N Rekordgetal van nuwe lede is by ons dienste, wat 'n wen-wen situasie vir almal. Algehele prestasie - Van 2005 tot 2015, het ons die aandelemark uitpresteer 10 van 11 jaar. As jy agterkom op die tafel, het ons nog nooit 'n verlies van vanjaar het. Ons gemiddelde opbrengs per jaar is 23,0 DIA, 21.4 verken en 26.7 QQQ, vir 'n gemiddeld van 23,7. terwyl die koop-en-hou is 7.7 DIA, 7.9 verken en 12.8 QQQ met 'n gemiddeld van 9,5. Algehele, is ons beter as die aandelemark deur 14,2 per jaar. Ons nooi jou uit om die rekord te hersien. prestasie kaarte. en statistieke van die stelsel handel. Die belangrikste feit in ag te neem van die tafel is dat ons konsekwent klop die koop-en-hou-strategie van die mark. As jou huidige handel styl nie die maak van hierdie opbrengste, raai ons jou nou aan te sluit en deel te word van ons groeiende aantal gelukkige beleggers wat voorspoedig uit ons waardevolle serviceTrading en - modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat gebruik weeklikse CCI 'n handel vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer, dit is 'n strategie wat durend lesings gebruik in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en te verkoop seine vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om te identifiseer die tendens, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel sein, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationA Meganiese strategie wat geproduseer Konsekwente Stock Market winste in hierdie post, id graag 'n meganiese strategie wat winste opgelewer in 81 van die 82 bestudeer historiese periodes te stel. ID dan graag die spesifieke meganiese reëls openbaar en verken wat dit verg, sielkundig, in staat wees om hierdie strategie te volg. Eerstens, 'n paar notas oor die strategys prestasie: 1) Die 82 historiese tydperke bestudeer dekking dekades, nie net 'n uitgesoekte groep van die jaar. Daardie tydperk het baie bul, beer, en sywaarts markte en baie ekonomiese toestande ingesluit. Terwyl vorige prestasie is geen waarborg vir die toekoms, die lang tydperk waaroor hierdie strategie suksesvol was dui daarop dat dit hoogs robuuste 2) Die strategie is nie new of kurwe-pas op enige wyse. Die reëls stelsel is baie eenvoudig. Inderdaad, sowel sien hieronder, die gemiddelde jaarlikse opbrengs soos aangedui op die grafiek hierbo baie understate die haalbare opbrengste van markdeelnemers 3) Die strategie het nie toegang tot ongewone mark data of hulpbronne vereis. Die strategie gebruik data uit die openbare domein. Inderdaad, kan enigiemand baat vind by hierdie strategie sonder om gekoppel is aan die skerm tydens die dag. Die bedrag van die tyd en moeite wat nodig is om besluite te neem en ambagte te maak nie inmeng met die hou van 'n voltydse werk of enige ander lewe verantwoordelikheid of aktiwiteit. OK, nou vir die prestasie afloop: Die gemiddelde jaarlikse opbrengs vir die strategie is 14.17. Dit is sonder enige invloed hoegenaamd nie. Uit die 82 historiese tydperke bestudeer, 39 geproduseer opbrengs van meer as 10 per jaar en 20 opgelewer opbrengste van meer as 20. Ses periodes verskaf opbrengste van meer as 40. Die een verloor tydperk uit die 82 'n gemiddeld van -.25 per jaar verloor. As gevolg hiervan, die risiko-beloning profiel van die strategie is baie gunstig. Im redelik oortuig dat hierdie resultate is meer indrukwekkend as dié verkry deur die meeste meganiese stelsels aan die handel openbare bemark. Die moeilik om te dink aan 'n strategie wat so konsekwent winsgewend is oor 'n tydperk van dekades. Hier is die spesifieke reëls stelsel: 1) Koop die Dow Jones Industrial Average aan die einde van die laaste dag handel van die jaar 2) Hou die posisie vir 25 jaar 3) Verkoop die posisie op die laaste dag van die 25ste jaar. Koop dit. Hou dit vas. Verkoop dit. Die rede waarom die bogenoemde resultate werklike opbrengste aansienlik understate is dat ek havent gefaktoriseerde dividende (en hul herbelegging) in die mengsel. My data op SP 500 Indeks dividende bevind dat, terug te gaan na 1928, hierdie het jaarliks ​​gemiddeld 3,92. Selfs as jy nie herbelegging hoegenaamd aanvaar, kan jy sien dat die byvoeging van hierdie terugkeer na die mengsel beteken dat elke enkele tydperk bestudeer winsgewend is. Koop en hou in die loop van 'n 25 jaar belegging loopbaan het nooit geld terug te gaan na die begin van my historiese data verloor in 1901. Die opbrengs uit die grafiek hierbo is verkry deur die neem van elke opeenvolgende 25 jaar beleggingstydperk 1901-2006 te boots wat enige belegger kan verwerf op grond van elke begin jaar. Vir 'n meer in-diepte behandeling van hierdie langtermyn-opbrengs, hul ongelooflike konsekwentheid, en hoe hulle cool klop inflasie, beveel ek die boek Die triomf van die Optimiste: 101 Years of Global beleggingsopbrengste deur Dimson, Marsh en Staunton. Hoeveel in-en-uit handelaars, in die loop van 'n 25-jaar loopbaan, kan so 'n konsekwentheid en opbrengste Hoeveel aktief bestuurde fondse kan spog met van so 'n rekord Maar dink aan die sielkundige moed wat dit neem om deel te neem in hierdie strategie te bereik. 'N belegger moet ry uit beermark onttrekkings, tydperke van ekonomiese resessie, olie skokke, inflasie, en talle geopolitieke krisisse. Net so belangrik, 'n belegger moet stem uit die baie, is baie lug val jeremiads wat uitgereik oor die jare, soos markkommentators oortuig geraak dat die mark meltdowns was in die vooruitsig. Oorweeg die feit dat, vir die loopbaan belegger, die krete van straf is nooit geregverdig. Nooit. Inderdaad, om daar te hang in 'n kwart van hierdie eeu, het 'n belegger die beskryf deur Dimson, Marsh en Staunton optimisme nodig. Die pessimis sien ontluikende lande wat die VSA die optimis sien vrye markte aan die toeneem wêreldwyd, die verskaffing van die uitbreiding van markte en die verbetering van standaarde wêreldwye lewende sal oorskadu. Die pessimis sien piek olie. Die optimis beoog die gees van die mens innovasie, wat goedkoper en meer volop vorms van energie, die vermindering van die spanning nou teenwoordig oor beperkte olie voorrade sal voorsien. Die pessimis sien beermarkte. Die optimis waarneem vars geleenthede te haal winskopies. So dis wat dit neem om voordeel te trek uit die meganiese strategie van koop en hou vir 'n leeftyd: optimisme en die moed om te stem uit tussenkomende gebeure en stemme. Moenie my verkeerd verstaan ​​nie ek is lief vir die handel. Dit is 'n uitdaging, stimulerende, en potensieel baie lonende. Maar laat nie bokkie onsself. As ons om handel te dryf in en uit loopbane elke keer as ons bang ons huidige loopbaan vordering of elke keer het 'n ander loopbaan beter gelyk, wed die wind met 'n leeftyd van onvervulde belofte. As ons soortgelyke verhandel in en uit verhoudings, wouldnt ons bereik 'n fraksie van die emosionele diepte en vervulling van 'n boete huwelik leeftyd. Die groot beloning gaan na diegene wat hulself belê in die lewe - en wat die volharding en optimisme te hou met dié beleggings en bou daarop kan lewer. About Me Brett Steenbarger, Ph. D. Skrywer van die sielkunde van Handel (Wiley, 2003), die verbetering van Trader Performance (Wiley, 2006), en The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) met 'n belangstelling in die gebruik van historiese patrone in markte om 'n handels rand vind. Ek is ook geïnteresseerd in die verbetering van prestasie onder handelaars, teken op navorsing van deskundige kunstenaars op verskeie gebiede. Ek het 'n verlof van blog begin Mei 2010 te danke aan my rol op 'n globale makro hedge fund. Blogging hervat in Februarie 2014, tesame met gereelde plasing aan Twitter en StockTwits (steenbab). View my complete profileWhy Sistematiese Meganiese Trend volgende is die beste manier om geld te maak in die markte het die afgelope paar weke, I8217ve onthul hoe I8217ve gehelp om die SampP 500 my kliënte konsekwent te klop deur 'n wye marge: Deur streng te hou by 'n meganiese tendens volgende handel model. Maar baie van wat jy geskryf het in om te vra hoe presies dit model werk. Vandag, I8217ll probeer om daardie vraag te beantwoord, en verduidelik hoekom ek genade hierdie stelsel bo ander metodes. Beleggers teen Trend volgelinge Diegene wat gebruik maak van die aandelemark hul bates groei het twee keuses. Hulle kan óf beleggers of tendens volgelinge. Beleggers in die algemeen volg 'n 8220buy en hold8221 strategie they8217re in dit vir die langtermyn. Tendens volgelinge, aan die ander kant, probeer om die wel en wee inherent in vrye markte gebruik om voordeel te trek. As jy kies om die koop te gaan en hou roete, there8217s baie you8217ll hoef te bekommer oor. Byvoorbeeld, jy koop te hoog is en wanneer you8217re gereed om af te tree, sal jy gedwing word te laag Dit is nie net hipotetiese vrae, soveel beleggers wat gedurende die eerste dekade van hierdie eeu afgetree uitgevind die harde manier te verkoop. Dink maar aan die lot van aggressiewe koop-en-houers wat in die 1990's in die Nasdaq-aandele belê. Teen 2002, het hulle verloor 70-80 persent van hul kapitaal. En as hulle het voortgegaan om hul aandele te hou deur middel van die herstel oor die volgende vyf jaar, dan moes hulle te kampe het die beermark van 2008-2009, wat baie stocks8217 waarde weer in die helfte gesny. Selfs versigtige beleggers wat op SampP gefokus 500 aandele sal na vore gekom het uit die afgelope dekade in geen beter vorm as wat hulle begin het. Aan die ander kant, tendens volgelinge is nie gyselaars aan die grille van die mark kragte. Hulle gebruik die magte om hulself te beskerm teen groot verliese, en posisioneer hulself te groot winste uit 'n lang termyn tendense te maak. Twee soorte Trend volgelinge As jy besluit op 'n tendens volgende strategie, het jy nog 'n besluit te maak: Of 'n diskresionêre stelsel, of 'n meganiese een gebruik. Diskresionêre tendens volgelinge afhang van die somtotaal van hul mark kennis om besluite te neem. Hulle kan staatmaak op hul eie analise van die mark, 'n aantal tegniese aanwysers, gevoel, huidige gebeure, die afwagting van toekomstige nuusgebeure, warm wenke, ens Diskresionêre tendens volgelinge hul gedagtes kan verander, of tweede raai hulself. Met ander woorde, they8217re subjektiewe, so daar is geen waarborg dat die ambagte wat hulle maak is gebaseer op die werklikheid, en nie gekleur deur persoonlike vooroordeel. Meganiese tendens volgelinge. Aan die ander kant, gebruik tydsberekening strategieë gebaseer op 'n objektiewe en outomatiese stel reëls, om die emosionele vooroordele wat onvermydelik beïnvloed diskresionêre handel besluite te vermy. Meganiese handel neem die emosie uit te belê. Meganiese tendens volgelinge voldoen aan 'n stel reëls om hulle te kry in en uit, die markte. Hulle weet dat sommige bedrywe nie suksesvol sal wees. Maar hulle weet ook dat hulle altyd sal in staat wees om voordeel te trek uit die groot tendense. Handel oor die tendense, afwesig van enige emosionele vooroordeel, is wat kan hierdie tipe belegger om hul mededingers met verloop van tyd konsekwent te klop. Dit moet duidelik wees dat ek ten gunste van 'n meganiese tendens volgende stelsel om my handel besluite te neem. Maar wat spesifieke aanwysers is my model gebaseer op Meganiese Strategieë gebaseer op die prys Die antwoord is eenvoudig: Meganiese tendens volgende strategieë is gebaseer op die prys. That8217s reg. Ek kyk na een, en slegs een, nommer, want dit is die enigste maatstaf wat absoluut korrek te alle tye. Ander maatreëls van 'n stock8217s waarde kan misleidend of gemanipuleer word. Maar prys sluit al die nuus, al die fundamentele ontleding, iets wat moontlik kan beïnvloed die company8217s toekoms. Hierdie strategie mag lyk 'n bietjie vervelig vir jou. Maar I8217m nie regtig bekommerd oor die pret of die emosionele hoogtepunte dat baie handelaars floreer op. Nee, ek gee net oor een ding: om geld te maak. En I8217ve bepaal oor baie jare van 'n belegging wat die beste manier om geld die beste manier om te wen is deur die neem van emosie en subjektiwiteit uit die vergelyking, en deur die gebruik van 'n eenvoudige, objektiewe meganiese tendens volgende strategie te maak. Leer om te ignoreer die emosionele Menigte Aandelemark veterane verstaan ​​dat sy bewegings aren8217t gebaseer op die onderliggende grondbeginsels. They8217re gebaseer op die besluite van miljoene van individuele beleggers. En diegene investors8217 besluite word gewoonlik gedryf deur twee oorheersende emosies: Gierigheid en vrees. Dit is waarom volume are naby die top van saamtrekke, en weer naby die bodem van korreksies. Gierigheid veroorsaak beleggers te spring aan boord, en vrees veroorsaak dat hulle om af te spring. Die belangrikste les wat alle suksesvolle beleggers uiteindelik leer is dat, terwyl daar vrolik kan wees in na aanleiding van die emosionele skare, is daar selde wins. En as jy hierdie les 'n stap verder te neem, kan jy 'n meganiese tydsberekening strategie om die emosionele wel en wee van die mark te gebruik om geld te maak in diens. Ja, diskresionêre tendens volgelinge het soms groot wenners. Gooi 'n muntstuk genoeg tyd en dit sal uiteindelik kom koppe. Maar die enigste seker manier om suksesvol te wees vir die langtermyn in die markte is 'n nie-emosionele handel strategie te volg en altyd vashou aan die plan. Daar is geen tweede raai. Daar is geen bekommernisse. En die strategie is 'n bewese wenner. Ons weet dat die markte is in tendense meeste van die tyd. Saamtrekke en regstellings gaan gebeur. It8217s onmoontlik om die tendense te voorspel met sekerheid, maar met behulp van 'n meganiese tendens volgende strategie stel ons in staat om hulle te identifiseer wanneer hulle begin, en wins langs die pad. Doug Davenport, wat 33 jaar van die belegging-bestuur ervaring, is die redakteur van Weiss All-Weather Beleggers en inflasie oorlewingstrategie dienste. Doug gebruik 'n tegniese-analitiese strategie ontwikkel met Sir John Templeton, die einde van die stigter van die Templeton familie van onderlinge fondse, aan kliënte geld te bestuur. Hy is president en hoof belegging beampte van Davenport Investment Management LLC, 'n belegging firma wat portefeuljes bestuur vir 'n hoë-netto-waarde kliënte in Atlanta. Die minimum belegging is 100,000.Testing Sommige eenvoudige meganiese Trading Systems Baie boeke en artikels is oor hoe om bewegende gemiddeldes en 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers gebruik om die markte te verhandel geskryf. Wonder bo wonder, baie min van hierdie boeke of artikels wys werklike toetsuitslae. Terug toets is 'n relatief eenvoudige proses, maklik om te bereik met handel sagteware, en bied waardevolle insigte. 'N Eenvoudige gebruik van terug toets is om vas te stel of 'n stelsel winsgewend in die verlede was. As dit winsgewend isnt in 'n agterste toets, behoort nie 'n handel strategie waarskynlik gebruik word in reële tyd. In hierdie artikel, goed aan te bied 'n werklike toetsuitslae en kyk of 'n paar eenvoudige strategieë goed werk genoeg om handel te dryf. Al die toetsuitslae sal getoon word vir 'n gediversifiseerde mandjie termynkontrakte. Klein beleggers moet hefboom beduidende wins te maak in hul rekeninge en voorrade, selfs al is jy die dag handel met hefboom van 4-1, dont bied genoeg potensiaal. Die termynkontrakte getoets sal sluit katoen, koper, voerder beeste, suiker, ru-olie, die Amerikaanse dollar indeks, en vyf-jaar Tesourie notas. Die vereiste minimum ruil rande vir hierdie mandjie beloop ongeveer 27.000. Dit toets sal die tydperk vanaf 1 Januarie 2000 te dek deur 10 Augustus 2011, 'n tyd dat beduidende markonbestendigheid in albei rigtings tesame met lang periodes van konsolidasie insluit. Daily data word gebruik en ambagte sal geneem word by die oop op die dag wat volg op 'n sein. Ronde trip kommissies en glip van 45 per handel sal afgetrek word van die resultate van die koste van die saak te skat. Daardie laaste punt word dikwels oor die hoof gesien in die paar gepubliseer toetsuitslae. Uitgesluit handel koste kan 'n groot verskil in opbrengste te maak en kan selfs draai 'n verlore strategie in 'n wenner. Maar, in die werklike wêreld, is daar koste en terug toetse moet altyd besef dat. Dit bied 'n hoër hekkie na sukses en sluit die idee dat die handel vir 'n lewe is hard. Ten slotte, sal die toetsuitslae Ongeoptimaliseerde wees. Dieselfde parameters gebruik gaan word vir elke kontrak. Optimalisering gebruik kan word om die agterkant toetsuitslae verbeter, maar dit verhoog die risiko dat die toekomstige prestasie gewoond wees soos dié gesien in die toets. 'N Goeie strategie moet werk met dieselfde parameters oor die verskillende markte. Geen punte word in hierdie toetse in werklikheid geen ander uitgange as 'n ommekeer gebruik. In die praktyk stop wat jy uit 'n wen-handel sal prestasie te verbeter. Voorrade en goud is baie anders as ander termynkontrakte, en hulle moet gewoonlik afsonderlik getoets word. Futures markte is geneig om handel te dryf met 'n sterk tendense, wat blyk te wees gedryf deur fundamentele faktore. Terwyl fundamentele faktore aandele en goud beïnvloed, beide van die markte Sosiale tydperke wanneer pryse lyk uit grondbeginsels heeltemal verwyder te word en is in plaas beweeg meer op sentiment. Dit maak hierdie markte meer beteken terugkeer in die kort termyn, en sedert die persoonlikheid van die markte verskil van die meeste ander futures, moet verskillende stelsels gebruik word in aandele en goud. Die eenvoudigste handel strategie is waarskynlik 'n bewegende gemiddelde crossover met 'n enkele bewegende gemiddelde. As die prys bo die gemiddelde sluit, is 'n lang handel geïnisieer. Dit handel is gesluit en 'n kort handel oopgemaak wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde. Vir hierdie toets, sal 'n 20-dae bewegende gemiddelde gebruik. Die opbrengs van so 'n eenvoudige benadering is verbasend goed, 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van 12,5 per jaar. Agt jaar was positief, vier het negatiewe resultate, insluitend die gedeeltelike jaar opbrengste beskikbaar vir 2011. Die dollar-indeks en Tesourie verloor geld oor daardie tyd raam, maar die ander kontrakte was wenners. Winste in die dollar en skatkiswissels geneutraliseer algemeen verliese in jare die stelsels was nutteloos. Om hierdie strategie, die onttrekking is baie hoog en oorskry 100 van die maksimum wins behaal tydens die toetsperiode. Groot onttrekkings gewoonlik 'n stelsel untradeable, selfs al is die jaarlikse opbrengs aanvaarbaar lyk. Twee bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word as 'n handel strategie. Buys is te kenne gegee toe die kort termyn gemiddelde kruise bo die langer een, en verkoop plaasvind wanneer die korter bewegende gemiddelde val onder die meer gemiddelde. In teorie behoort dit lei tot minder geheel verslaan ambagte omdat die korter bewegende gemiddelde gladder as die rou prys data wat in die enkele bewegende gemiddelde stelsel sal wees. 'N geheel verslaan handel vind plaas wanneer 'n sein vinnig omgekeer, wat lei tot 'n bedryf wat slegs 'n kort tyd duur en geëindig het in 'n klein verlies. In werklikheid, whipsaws is onvermydelik en sal plaasvind in byna enige stelsel. Hulle kan verminder word, maar daar is geen manier om al geheel verslaan ambagte te skakel. Bewegende gemiddelde lengtes van 21 en 34 dae is gebruik in die toets. Hierdie waardes is net gekies omdat hulle agtereenvolgende Fibonacci nommers. Terwyl Fibonacci vlakke en getalle is oor die algemeen nie nuttig in die handel, te doen wat hulle maak goeie parameters vir die toets omdat hulle byna ewekansige. Advokate sal argumenteer dat die markte te respekteer Fibonacci teikens, en bied 'n paar goed gekose voorbeelde om sukses te wys. Gewoonlik, sal pryse baie geheg kom, binne pennies van die verlangde teiken in hierdie voorbeelde. Daar is baie meer voorbeelde waar Fibonacci teikens is nutteloos op kaarte, maar diegene wat hou van hulle ignoreer die gewig van die getuienis. Dieselfde idee kan werk met 'n ewekansige getal en 42.1 retracements is eintlik so algemeen, wanneer 'n fout orkes bekendgestel, as die 38,2 Fibonacci vlak. Toets toon die twee bewegende gemiddelde stelsel werk goed, beter as die enkele bewegende gemiddelde. Daar is nog 'n aantal geheel verslaan ambagte en algehele slegs 39 van die ambagte is wenners, maar die jaarlikse gemiddelde opbrengskoers is 24,9. Die maksimum drawdown is meer as 'n derde van die totale wins, wat is die bogrens van 'n aanvaarbare stelsel. Winste is redelik eweredig versprei deur die jaar, met net drie verloor jaar. Aanwysers kan ook gebruik word as 'n eenvoudige strategie. Die MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser bied duidelike seine. Ambagte sal word wanneer die MACD kruisies nul met lang posisies gehou wanneer MACD is groter as nul en kortbroek tot stand gekom toe die aanwyser negatief. Die instellings vir MACD wat gebruik sal word is die standaard standaard instellings in die meeste sagteware, 12 en 26 dae met 'n 9 dag sein lyn. Die verstek MACD berekening trek 'n langtermyn-bewegende gemiddelde van 'n korter termyn bewegende gemiddelde, sodat die 26-dag eksponensiële bewegende gemiddelde afgetrek word van die 12-dae - bewegende gemiddelde. A 9-dag gemiddeld van die verskil is gevind, en wanneer die MACD is bo sy 9-dag gemiddeld die MACD is positief. Dit is negatiewe wanneer MACD is onder sy 9-dag gemiddeld. Meer besonderhede oor die MACD is beskikbaar by 'n aantal webwerwe. Hierdie strategie is baie winsgewend, met 'n gemiddelde wins van 26,7 per jaar. Alle kommoditeite is winsgewend en die ergste drawdown is sowat 12 van die totale winste. Drie jaar het klein verliese. Op gemiddelde, is ongeveer een handel 'n week gemaak. Gemiddeld wen ambagte is sowat drie keer groter as die gemiddelde verliese, sodat die stelsel is nuttig, selfs al is minder as 'n derde van die ambagte is wenners. Die toets resultate dui daarop dat termynkontrakte handel winsgewend kan wees vir klein rekeninge, en dat dit eintlik moontlik om 'n bestaan ​​selfs wanneer begin met 'n relatief klein rekening. In al drie voorbeelde, 'n rekening van 27.000 gegroei tot ten minste 100,000 op 'n tyd wanneer die aandelemark het nêrens. Dit is nie 'n get-rich-quick strategie, maar termynmark doen bied die potensiaal vir finansiële sekuriteit langtermyn alhoewel algemene wysheid is dat hulle onder die gevaarlikste moontlike beleggings. Gegewe die keuse van die drie stelsels, die MACD strategie lewer die beste geannualiseerde opbrengs en het die minste risiko wanneer risiko word uitgedruk in terme van onttrekkings. Optimalisering kan help om die winste en ook die moontlikheid dat die toekoms so winsgewend sal wees verminder. Die verstek veranderlikes bied goed genoeg resultate, en hierdie basiese stelsel sal 'n goeie beginpunt vir diegene wat handel vir 'n lewe wees. Deur Michael J. Carr, CMT